Fouetter les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
Fouetter à part le mascarpone et l'ajouter au mélange oeufs-sucre, ainsi qu'une cuillère à café de vanille (ou plus) et le rhum.
Battre les blancs en neige très ferme, ajouter délicatement au reste.
Hacher les noix assez grossièrement au robot. Les faire chauffer à sec dans une poêle anti-adhésive en surveillant de près (ça brûle très vite) puis ajouter la dernière cuillère de sucre en remuant jusqu'à caramélisation (très rapide). 
Etaler tout de suite sur une plaque ou un plat froid pour stopper la cuisson. Laisser refroidir quelques minutes, puis ajouter à la préparation, après avoir séparé les noix caramélisées à la fourchette.
Verser dans le moule et mettre une douzaine d'heures au congélateur.
NB : dans la pratique, je double très souvent les quantités, et je varie les parfums :
- noisettes, whisky, cacao
- cerises au naturel, kirsch
- amandes, rhum
- crème de marrons (diminuer le sucre) et rhum pour Noël...